2025年7月11日,深交所正式發(fā)布《深圳證券交易所證券交易業(yè)務指引第3號——深股通投資者程序化交易報告》(下稱《報告指引》),按照內外資一致的原則將深股通投資者納入程序化交易報告范疇。這是落實《證券法》《證券市場程序化交易管理規(guī)定(試行)》以及《深圳證券交易所程序化交易管理實施細則》有關規(guī)定的重要舉措,有助于進一步鞏固程序化交易監(jiān)管基礎,更好促進程序化交易規(guī)范發(fā)展,維護證券交易秩序和市場公平。
前期,深交所就《報告指引》向社會公開征求意見,并通過座談、調研等方式,充分聽取吸收了境內外投資者及市場機構的意見建議。本次發(fā)布的《報告指引》,整體上與內地現(xiàn)有程序化交易報告的有關規(guī)定保持一致,同時兼顧香港市場實際情況,對部分條款及填報字段進行了適應性調整,并為市場預留了較為充分的準備時間。報告主體方面,以北向投資者識別碼(BCAN碼)為基礎進行報告。報告路徑方面,由北向投資者向香港經紀商報告,再由香港聯(lián)交所提供給深交所。報告內容和監(jiān)管要求方面,和內地整體保持一致。對未按要求履行報告及變更報告義務、報告信息不完備等違反相關規(guī)定的主體,深交所可以提請香港聯(lián)交所要求其參與者對相關投資者進行督促提醒,并視情況采取相應的自律監(jiān)管措施或者紀律處分。實施時間方面,《報告指引》將于2026年1月12日起正式實施。正式實施后3個月內,存量投資者應當完成報告。
關于發(fā)布《深圳證券交易所證券交易業(yè)務指引第3號——深股通投資者程序化